貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金A2美元
項目(05/17)	六個月	一年	三年	五年	十年
標準差	14.64	14.22	17.8	25.29	19.94
Sharpe	0.57	0.35	0.05	0.13	0.1
Alpha	-0.33	-0.34	-0.1	-0.08	-0.14
Beta	1.14	1.13	1.08	1.25	1.22
R-squared	0.82	0.87	0.9	0.94	0.92
與指數相關係數	0.9044	0.9347	0.9461	0.9704	0.9613
Tracking Error	6.45	5.27	5.9	7.79	6.49
Variance	17.86	16.86	26.4	53.31	33.12

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1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。

2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。

3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金,適合可忍受較高波動度的積極型投資人;第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金,最值得投資;第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金,適合保守投資人;第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。

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報酬率比較表
	年平均報酬率	Sharpe	Beta	標準差
貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金A2美元	18.97	0.35	1.13	14.22
同投資類型平均	12.68	0.23	1.11	14.91
同投資類型排名	2/14	3/14	10/14	12/14
同投資區域平均	11.56	0.33	0.84	10.11
同投資區域排名	317/1754	778/1754	283/1754	331/1754
同投資標的平均	14.10	0.27	0.82	14.38
同投資標的排名	38/165	40/165	24/165	93/165

貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金A2美元-年報酬率比較表
	2023	2022	2021	2020	2019
年化標準差	20.06	22.19	9.21	35.99	15.48
Beta	1.14	0.98	0.8	1.34	1.17
Sharpe Ratio	0.2428	-0.2042	0.5223	0.1414	0.4682
Treynor Index	1.2347	-1.3302	1.7449	1.0996	1.7855
Jensen Ratio	-0.2852	0.3664	0.3865	-0.3256	-0.0171
Informaton Ratio	0.8783	0.4236	0.1001	0.175	0.2847